ゆたつか父さんです。こんにちは。
ETF自動売買「トライオートETF」の新たな自動売買ロジック「ライジング」について記事を書いていますが、ブログにご質問をいただきましたので回答を記事にしました。
■目次
ETF自動売買「トライオートETF」の新たな自動売買ロジック「ライジング」のクセ
質問と回答に入る前に、ライジングのクセについて簡単に。。
ライジングは、相場上昇時に大きく利益をあげるロジックになっています。
こんな風に動きます。
特に注目したいのは、赤丸で囲った部分です。
上昇相場で利益をあげるロジックのため、ポジションをもった後に、わずかな下げでも次のポジションを持って、次の上昇を待つロジックとなっています。
また、このロジックは、6本の注文が入りますが、1本ごとの注文の値段の幅が次の画面の赤く囲った部分の通りせまいのです。
上記のことから、６本の注文が、同じくらいの価格でポジションを持ちやすいのです。
よって、下落局面では、高値ですべてのポジション持っているので含み損は大きくなるというクセがあります。
ご質問と回答
実は、このブログにご質問いただくのは初めて。
とってもうれしいです。ありがとうございます。
上記のクセを踏まえて回答します。
ご質問
ご質問いただいた内容は以下のとおりです。
初めて投稿させていただきます。
トライオートETFに興味があり、情報を集めていたところ、こちらのブログにたどりつきました！
とても参考になる記事をありがとうございます(^^)
よろしければ１つ質問させてください。
ゆたつか父さんさんは、トライオートETFの資金管理について、いつも余裕をもたせるために推奨証拠金よりも多めの金額を口座にいれているとお話されています。
例えば今回の記事では、50%の下落に耐えられるように必要証拠金の2.5倍を入金している等々…
ここで質問なのですが、例えば設定を変更していない通常のライジングを稼働させていて、実際に50%程度下落して耐えた場合、稼働させているライジングは、稼働を停止させないという考え方でいいのでしょうか？
ライジングを稼働させたままだと、50%の下落に耐えきった後に中途半端に上昇してポジションをもち、また下落をした場合には当初予定していた価格よりも高い値段でロスカットになってしまうのでは？と思うのですが、そこは余剰資金を投入する等をして、再下落にそなえるのでしょうか？(>_<)
その点を考慮した中での、今回のライジング改良だとおもうのですが、通常のライジングを行った場合の、ゆたつか父さんさんの考えを教えていただけないでしょうか？(^^)
通常のライジングについての質問ですね。
質問は２つになるかと思いますが、まずは１つ目です。
下落をした時、下落後上昇に転じた時、自動売買の稼働は停止？
まず、自動売買を稼働させるかどうかですが、持ってしまったポジションが下落していった場合、自動売買を稼働させていてもさせていなくても、動きは変わりません。
例えば、60ドルで持ったポジションの自動売買設定は、以下のようになっています。
60ドルから利確幅まで上がったら、「売」
さらにそこからフォロー値まであげるかカウンター値まで下げるかで「買」
という動きをします。
さらに、ポジションを持ってしまうと、売らない限り、買いません。
それでは、60ドルで持ったポジションが利確せずに、下落してていった場合は、どうなるのかというと、自動売買を稼働していても稼働していなくても、含み損を抱えるだけなのです。
60.47ドルまたは、61.07ドルまで上がらなければ、このポジションの自動売買は動きません。
よって、下落局面では、自動売買を稼働していても稼働していなくても全く何も変わりません。
じゃあ、60ドルよりも上がってきたらどうするか？
というと、自動売買の稼働を停止していれば、利確幅である60.47ドルになっても61.07ドルになっても売ってくれなくなってしまうので、下落に耐えて、上昇してきたら、自動売買を稼働させておくのがベターと考えます。
しかしながら、レンジで上下動せずに、ものすごい勢いで一気に上昇することがわかっているのであれば、自動売買を停止しておいて、タイミングをみて利益確定する方が利益が大きく出ますので停止しておくという方法もなくはないです。
相場が読めれば。。。
という条件付きです。
ついでに、夜中に起きてないとダメです。
お弁当作りのある「早寝早起き」の父さんには無理です。。笑
まず１つ目ですが、答えになりましたでしょうか？
それでは、２つ目の質問への回答です。
これまで持っていたポジションよりも相場が上昇した場合のロスカットラインは？その時どうする？
相場が上昇した場合のロスカットラインについてのご質問ですね。
イメージはこんな感じだと思います。
当初持っていたポジションが含み損をかかえた後に、当初持っていたポジションよりも値段が高くなる場合です。
そもそも推奨証拠金の場合のロスカットラインがどれくらいの位置にあるのかを推奨証拠金でざっくり計算します。
1つの注文で６本のポジションを持ちますが、1ドル110円換算で、
1本のポジションあたりの必要証拠金は、62ドルのポジションで1400円になります。
推奨証拠金は、６本分で以下の金額となっています(2018年6月25日現在）。
1本あたりの推奨証拠金は、6で割って3,813円となります。
1本あたりの推奨証拠金3,813円と必要証拠金1,400円との差額2,413円が余裕資金です。
余裕資金分を超えて下落するとロスカットとなります。
これを1ドル110円として、割ると21.9ドルです。
21ドル〜22ドルくらい下げたら、ロスカットということです。
60ドルでポジションを持った場合には39ドル〜38ドルあたりにくるとロスカットというイメージです。
金利調整額や利益などは無視していますので、ご承知おきください。
では、70ドルまで上がってポジションを持った時のロスカットラインは。。。
金利調整額や利益などは無視していますので、
3813円のそもそもの資金は変わらないものとします。
ポジションは、70ドルまで上がっていますので、必要証拠金は、1600円に上昇しています。
1本あたりの資金3,813円と必要証拠金1,600円との差額2,213円が余裕資金です。
余裕資金分2,213円を超えて下落するとロスカットとなります。
これを1ドル110円として、割ると20.1ドルです。
20ドルくらい下げたら、ロスカットということです。
70ドルでポジションを持っている想定ですので50ドルあたりにくるとロスカットというイメージになります。
えっ？ロスカットラインがむちゃくちゃ上がってる。。
ってなりますので、父さんが、通常のライジングで実施した場合、値上がりしたタイミングで必要証拠金から余裕資金を計算して、余裕資金を投入してロスカットラインを下げるか手仕舞いをします。
そうしないと怖くて仕方ありません。
そこで考えたのが、父さんのアレンジです。
高値でポジションを持っていても、下落してきた時に下がった値段でポジションを持って利益を確保しながら、含み損を解消していき、かつロスカットラインを下げるという方法なです。
上がり続けるのであれば、通常のライジングが利益がいっぱい出てよいのは間違いがありません。
しかし、父さんは、相場は読めませんのでアレンジしています。
質問者さんから返信いただきました
２つの質問とも回答になってるのかちょっと心配だったのですが、大丈夫だったようです。
喜んでいただいて、こちらもうれしいです。わーい。
まさか、こんなに詳しく教えていただけるなんて、思っていなかったのでビックリです(^^)
お忙しい中での回答、感謝しきれません(>_<)
ライジングは、購入したポジションが売られるまでは、新しいポジションは持たないのですね…ここのところを、私は勘違いしていたようです！
だからこその、あっきんさんの時間分散の考え方や、ゆたつか父さんさんのようなアレンジが有効になってくるのですね。
質問の内容にとても詳しく回答していただき、理解が深まりました(^^)
自分なりに考えて、余裕をもってトライオートETFにチャレンジしていきたいと思います！
これからもブログを楽しみにしています！
ほんとうにありがとうございました！
考え方はいろいろ
父さんのアレンジの考え方です。
なお、元公務員トレーダーのあっきんさんは、時間を分散して積立をしていくという方針を立てていますのでご参考にしてください。
おー！さすがの内容(￣∇￣)
実際に使ってみて自分なりの仮説を立ててアレンジする。この作業は自動売買系には大切
トライオートETFの楽しみ方でもある
ちなみにあっきん流は『時間を分散してライジングを投入していく』
一気に買わない所がポイント https://t.co/abGRXEubhi
— あっきん@元公務員トレーダー (@_akkin_nara) 2018年6月22日
今後の運用結果について
不定期で公表していきます。
ご留意事項
あくまでも、父さんの設定を開示しているだけです。
投資は自己責任です。きちんと資金管理して、すぐに使い道があるような資金ではなく、余裕資金で、かつ、余裕を持って運用をしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。
何かの参考になればと思います。
なお、「証拠金取引はちょっと怖い。。。」という方には、ロボットアドバイザー人気ナンバー１の「WealthNavi（ウェルスナビ）」という選択肢も。。。
こちらもご参考まで。。
まさか、こんなに詳しく教えていただけるなんて、思っていなかったのでビックリです(^^)
お忙しい中での回答、感謝しきれません(>_<)
ライジングは、購入したポジションが売られるまでは、新しいポジションは持たないのですね…ここのところを、私は勘違いしていたようです！
だからこその、あっきんさんの時間分散の考え方や、ゆたつか父さんさんのようなアレンジが有効になってくるのですね。
質問の内容にとても詳しく回答していただき、理解が深まりました(^^)
自分なりに考えて、余裕をもってトライオートETFにチャレンジしていきたいと思います！
これからもブログを楽しみにしています！
ほんとうにありがとうございました！
ねこ旦那さん
おはようございます。
解決したようでうれしいです。
拙いブログですが、これからもよろしくお願いします。